Option trading with r

Análise de cenário e opções de negociação usando R. Apresento-lhe o meu projeto reestruturado sobre negociação de opções e análise de cenários. Você é mais do que bem vindo para experimentá-lo. Em primeiro lugar, vou dar uma pequena apresentação que irá revelar o que você pode fazer com ele e se você precisa continuar lendo. Então continuarei com dependências, classes usadas e classes criadas juntamente com métodos definidos. Finalmente, vou dar algumas operações básicas para mostrar como você pode usá-lo você mesmo. Se você gostou do que viu e quer experimentar você mesmo ou mesmo contribuir, continue lendo. 8220sawork. R8221 é o arquivo onde você normalmente trabalharia. Tem apenas 1 linha para chamar tudo o que você precisa: source (8220 coreProjectsscenarioanalysis0sainit. R8221) Esta é a única linha que você precisa alterar uma vez que você tenha o repositório baixado. Basta localizar 82200sainit. R8221 e fará tudo. E por tudo o que quero dizer, 2 coisas: carregar pacotes, carregar outros scripts e alguns parâmetros básicos. Dependências: 8220quantmod8221 pode ser necessário se você quiser baixar algumas opções ou dados de estoque do yahoo. 8220RQuantLib8221 não é usado no momento, mas as funções de preços podem ser retiradas depois do preço dos americanos. 8220fields8221 foi usado na versão anterior para interpolação sobre dispersão e pode ser necessário no desenvolvimento posterior. 8220rgl8221 8211 gráficos em 3D. 8220lubridate8221 não é essencial, mas facilita a vida ao trabalhar com datas ao nível do usuário. No entanto, todos os objetos de data são convertidos automaticamente para classe 8220timeDate8221. A estrutura do arquivo é simples: pasta 82200funs8221 com 2 scripts carregados dela 82200basic. R8221 que contém algumas funções básicas 8211 apenas 2 de 5 são realmente necessários. E 82200. R8221 8211 abreviatura de instrumentos, mas agora contém todo o projeto dentro. Surpreendentemente, apenas 500 linhas de código. Saiu para baixo duas vezes depois de me aproximar da abordagem OOP. 82202structureint. R8221, 82202structurevol. R8221 serão utilizados para a estrutura da taxa de juros e implementação de superfície de volatilidade implícita no futuro e atualmente não são usados. Aulas: Classes utilizadas são S4 para saídas, algumas variáveis ​​simples que necessitaram de formalização e objetos de parâmetro. As classes de referência são usadas para instrumentos. S4: 8220currency8221 herda de 8220character8221 e a função Currency () garante que é do comprimento 3 e cria novo. 8220gen. par8221 contém o número de dias úteis preferidos em um ano e a lista das taxas de juros (mais tarde poderia ser estendido à estrutura da taxa de juros). 8220stock. par8221 contém todos os parâmetros que são específicos de estoque e variam ao longo do tempo. 8220scatter8221 herda de 8220matrix8221. Contém saída das classes de referência: variáveis ​​de dados, linhas e colunas. Referência: 8220segurança8221 superclasse de todos os títulos. 8220spot8221, 8220forward8221 e 8220option8221 herdam de 8220security8221. Todos eles têm os mesmos métodos: preço, delta, gama, theta, rho, rhoQ, vega. Todos eles têm argumentos: st (preço das ações), tVec (time), vol (volatilidade). Classe 8220ption8221 tem método adicional: getiv. Aqui está a lista de funções que você precisa: timeseq (de, para, por 8220hour8221, rng c (9, 16), holiday holidayNYSE (2017: 2020), negociação TRUE) 8211 cria uma seqüência de tempo. Todos os métodos arredondam o tempo para cada hora, portanto, don8217t use maior freqüência. Além disso, evite usar diariamente, basta manter o padrão até saber o que está fazendo. O GenPar () 8211 cria o objeto 8220gen. par8221 chamado 8220gen. par8221 e atribui-lo ao ambiente 8220gen. par8221. Lsg () obtém o objeto gen. par StockPar () 8211 análogo ao GenPar, apenas o nomea paste0 (ticker, 8221.par8221) lss () 8211 lista objetos no 8220stock. par8221 ambiente rms () 8211 limpa 8220stock. par8221 ambiente Spot ( Id, num1, class8221equity8221, cur8221usd8221), Forward (id, subjacente, maturidade, K, num1, class8221equity8221, cur8221usd8221), Opção (id, subjacente, maturidade, K, put, ame0, type8221vanilla8221, num1, extralist (0), class8221equity8221 , Cur8221usd8221) 8211 cria objetos de segurança e atribui-lo ao ambiente 8220securities8221. Lsi () 8211 lista objetos em 8220securities8221 environment rmi () 8211 limpa o ambiente 8220securities8221 vaSecurities () 8211 coleta todos os objetos no ambiente 8220securities8221 em uma lista. Boas notícias. Isso é tudo que você precisa. Poucas coisas a serem observadas. Todas as seqüências de caracteres são convertidas em CAPS, incluindo nomes de objetos para instrumentos. Apenas a classe de segurança é a equidade. Apenas 2 tipos de opções estão disponíveis: 8220vanilla8221 e 8220binary8221 (cash-or-nothing). Todas as opções são europeias. Experimente. Suas opiniões sobre falhas, erros ou melhorias são mais bem-vindas. Nunca perca uma atualização Assine os R-bloggers para receber e-mails com as últimas postagens R. (Você não verá esta mensagem novamente.) Opções de negociação Para um comerciante de opções sério, não há substituto para experiência, serviço e velocidade. No R. F. Nós conhecemos e entendemos suas necessidades. É por isso que desenvolvemos nossa mesa de troca de opções com representantes experientes. Quando você liga para R. F. Lafferty para colocar uma ordem de opção não há espera em espera ou transferência de um departamento para o próximo. A pessoa que respondeu o telefone está pronta para fazer o seu pedido e rotear para todas as trocas de opções para melhor execução. Se o seu pedido é de tamanho substancial ou é uma opção negociada, nosso pessoal experiente trabalhará seu pedido para a conclusão em tempo hábil. Nossos representantes na mesa de troca de opções têm anos de experiência e informações sobre o funcionamento interno do mercado de opções. Se você está entrando em uma ordem de uma ou várias pernas, faça seu pedido com confiança sabendo que a pessoa do outro lado do telefone sabe do que está falando. Nossa mesa de troca de opções é administrada por Jay Shartsis, 44 anos de veterano de Wall Street, que esteve com R. F. Lafferty desde 1979. Para conversar com o nosso operador de opções senor, entre em contato com Jay Shartsis pelo telefone 800-221-8514 ou envie um email para jshartsisrflafferty. Sobre Jay Shartsis Jay Shartsis tem 39 anos de experiência trabalhando no setor financeiro. Ele foi Diretor de Negociação de Opção na R. F. Lafferty amp Co, desde 1977. Começando em 1996, ele realizou uma extensa investigação de anomalias de opções como preditores de direção de estoque. Esta pesquisa levou ao desenvolvimento de SOAShartsis Options Alerts, que o Sr. Shartsis continua a usar para identificar oportunidades de negociação direcional nos mercados de ações dos EUA. Jay foi citado com freqüência pela mídia 8211 The Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg e outros. Durante vinte anos, ele escreveu sua própria carta de mercado Shartsis on Charts, que tratava de análise técnica dos mercados de valores mobiliários. Ele criou a série The Striking Price na Revista Barrons várias vezes a partir de 1992, além de escrever vários artigos completos para a revista. O Sr. Shartsis também contribuiu para a coluna de opções Street Street (Real Money 8211) por sete anos. Jay possui uma licenciatura da Brooklyn College. As opções não são adequadas para todos os investidores e envolvem um alto grau de risco. Para obter uma cópia do folheto 8220The Características e Riscos de Opções Padronizadas8221, entre em contato com Doug Gilpin em 212-293-9000, ou envie um e-mail para dgilpinrflafferty ou disponível on-line clique aqui. Os investidores devem consultar um conselheiro fiscal sobre como os impostos podem afetar o resultado das estratégias de uma opção. As estratégias de várias percursos envolvem várias taxas de comissão. Essas taxas devem ser levadas em consideração quando as estratégias de opções complexas de avaliação. Tutoriais de Basics Basics Atualmente, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, denominada opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surgir. As opções podem ser tão especulativas quanto conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de uma queda para apostas abertas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá um aviso legal como o seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe disser, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disto, muitas pessoas sugerem que se afaste das opções e esqueça sua existência. 13 Por outro lado, ignorar qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso como saltar diretamente: sem saber sobre opções, você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia informações sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundiais. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usa opções de alguma forma. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As ações não são as únicas opções de títulos subjacentes. Saiba como usar as opções FOREX com fins lucrativos e hedge. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprender a entender o idioma das cadeias de opções o ajudará a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar a vantagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Os contratos de futuros estão disponíveis para todo tipo de produtos financeiros, desde índices de ações até metais preciosos. As opções de negociação com base em futuros significam a compra de opções de compra ou de venda com base na direção. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções normais. Compreenda como trocar opções de índice com esta simples introdução. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais.