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Plataforma de Estratégias de Negociação Geradas por Computador Exporte suas estratégias para MetaTrader4, NinjaTrader ou Tradestation com código fonte completo Melhore as estratégias existentes, alterando as regras comerciais. Otimize sua estratégia usando otimização Walk-Forward. Na StrategyQuant, você não precisa definir as regras de negociação de seu novo sistema de negociação. Ele usa técnicas de aprendizado de máquinas para gerar novas e exclusivas estratégias de negociação. Não é necessário conhecimento de programação ou comercialização. Ele é capaz de criar estratégias que você como comerciante não pensaria, e é capaz de fazê-lo rapidamente e testar as estratégias geradas imediatamente. O StrategyQuant pode gerar centenas de novas estratégias de negociação - cada uma, testada em vários datatimeframes para garantir a máxima robustez. As estratégias resultantes podem ser salvas como uma estratégia de Tradestation em EasyLanguage, NinjaTrader C ou MetaTrader 4 Expert Advisor com código-fonte completo. Teste robusto de backtesting e estratégia StrategyQuant inclui a análise de desempenho de estratégia mais complexa no mercado. Ele contém várias ferramentas poderosas que permitem que você teste sua estratégia de robustez para evitar ajuste de curva e sobre otimização incluindo Monte Carlo, Walk-Forward e gráficos 3D. Plataformas suportadas StrategyQuant gera estratégias de negociação que podem ser usadas nas seguintes plataformas de negociação: plataforma de negociação favorita para forex e CFDs Plataforma de negociação em destaque para futuros, ações, ETFs, commodities Como exatamente isso funciona Vamos dizer que deseja criar uma nova estratégia de negociação para EURUSD: você escolherá a fonte de dados EURUSD, escolherão horários e intervalo de tempo. Defina quais blocos a estratégia deve consistir (indicadores, dados de preços, operadores, etc.). Defina o que deve ser os parâmetros da estratégia resultante - por exemplo, o lucro líquido total deve estar acima de 5000, o Drawdown deve ser inferior a 20, a relação ReturnDD deve estar acima de 4, deve produzir pelo menos 300 negociações. Então, apenas pressione o botão Iniciar e StrategyQuant fará o trabalho. Ele gerará aleatoriamente novas estratégias de negociação usando os blocos de construção que você selecionou, testá-los imediatamente e armazena aqueles que se adequam aos seus requisitos para sua revisão. Você pode então rever as estratégias recém-geradas, executar testes de adição ou exportá-las como EAT do MetaTrader4. É uma incrível peça de software que eu comprei StrategyQuant em dezembro de 2017 e tenho usado isso diariamente desde então, basta colocar - é um incrível software. Até agora eu criei vários EAs que funcionam muito bem no backtest, tanto assim os adicionei às minhas contas ao vivo. No passado, fiquei desapontado com os resultados comerciais da EA e, neste momento, estou convencido de que quando uma EA comercial lucrativa é lançada, os corretores rapidamente descobriram uma maneira de neutralizá-lo no final através dos plugins do corretor MT4. Com o GB, eu posso desenvolver e testar estratégias de negociação que ninguém (especialmente meu corretor) conhece, ou está usando e lucrando com eles. O suporte ao produto também é excelente com um fórum de membros, instruções detalhadas e versões novas. Felicito Mark e o time do StrategyQuant por este software de mudança de jogo. Muito obrigado mais uma vez - Neil Rickaby Comece a desenvolver seus próprios sistemas de negociação automatizados Todos sabemos o quão difícil é encontrar uma estratégia de negociação rentável que possa ser negociada mecanicamente. Com o StrategyQuant, você poderá projetar seus próprios sistemas de negociação automatizados. Em vez de comprar EAs desenvolvidas por outra pessoa, você pode simplesmente gerar as suas próprias. Você pode até mesmo gerar um portfólio de diferentes EAs para negociar em diferentes pares. A abordagem usada no StrategyQuant é o futuro da negociação automática, e StrategyQuant é a melhor e mais complexa ferramenta disponível para os comerciantes de forex. StrategyQuant v. 3.8 Licença de vida com todas as futuras atualizações gratuitas Possibilidade de gerar um número ilimitado de estratégias de negociação Exportação simples para MT4 EA, NinjaTrader C ou Tradestation EasyLanguage Acesso ao fórum da comunidade privada Os membros do Grupo QuantLib são: Ferdinando Ametrano, Banca IMI SpA, administrador Luigi Ballabio, StatPro Italia srl, administrador Marco Bianchetti, Banca IMI SpA Peter Caspers, Quaternion Nicolas Di Ceacutesareacute Dirk Eddelbuettel Neil Firth, Instituto de Matemática, Universidade de Oxford Nicola Jean, StatPro Italia srl ​​Chris Kenyon Roland Lichters Marco Marchioro, StatPro Italia srl ​​Klaus Spanderen Joseph Colaboradores de Wang Agradecemos as contribuições de Nathan Abbott, Samad Abdessadki, Kakhkhor Abdijalilov, Xavier Abulker, Toyin Akin, Marius Akre, Mario Aleppo, Grzegorz Andruszkiewicz, Driss Aouad, Jose Aparicio, Sercan Atalik, Ahmed Ayadi, Lluis Pujol Bajador, Gerardo Ballabio, Nabila Barkati, Riccardo Barone, Cleacutement Barret, Chri Stoffer Baus, Thomas Becker, Michaeumll Benguigui, Adolfo Benin, Hachemi Benyahia, Luca Berardi, Sylvain Bertrand, Manas Bhatt, David Binderman, Theo Boafo, Francois Botha, Delphine Bouthier, Fakher Braham, Joe Byers, Xavier Caron, Marine Casanova, Antoine Cellerier Yee Man Chan, Aurelien Chanudet, Yiping Chen, Yanice Cherrak, Meryem Chibo, Warren Chou, Scott Condit, Jon Davidson, Daniele De Francesco, Frecutedeacuteric Degraeve, Piero Del Boca, Piter Dias, Michael von den Driesch, Francis Duffy, Cristina Duminuco Dirk Eddelbuettel, Faycal El Karaa, Bernd Engelmann, Giorgio Facchinetti, Matt Fair, Paul Farrington, Lorella Fatone, Luca Ferraro, Stefano Fondi, Chiara Fornarola, Silvia Frasson, Andreas Gaida, Matteo Gallivanoni, Riccardo Ghetta, Roman Gitlin, Nick Glass, Marek Glowacki, Richard Gomes, Johannes Goumlttker-Schnetmann, Henri Gough, Richard Gould, Florent Grenier, Sebastien Gurrieri, Tawanda Gwena, Cavit Hafizoglu, Michael Heckl, Andres Hernandez, Chris Higgs, Laurent Hoff Mann, Xiangyu Hong, Benoicirct Houzelle, Frank Houmlvermann, Shen Hui, Charles Chongseok Hyun, Simon Ibbotson, Norbert Irmer, Mike Jake, Rahul Kanchi, Andrey Karpov, Michal Kaut, Tomoya Kawanishi, Gary Kennedy, Matt Knox, Andrew Kolesnikov, Silakhdar Krikeb Nathan Kruck, Yan Kuang, Allen Kuo, Paul Laderoute, Yasmine Lahlou, Fabien Le Floch, Fabrice Lecuyer, James Lee, Samuel Lerouge, Bernd Lewerenz. Cheng Li, Gang Liang, Robert Lopez, Andreacute Louw, Jasen Mackie, João Paulo Magalhães, José Magana, Andrea Maggiulli, John Maiden, Katiuscia Manzoni, Francesca Mariani, Slava Mazur, Paolo Mazzocchi, Enrico Michelotti, Andre Miemiec, Raso Mirko, Radu Mondescu, Bart Mosley, Tiziano Muumlller, Billy Ng, Bojan Nikolic, Jean Nkeng, Nikolai Nowaczyk, Adrian ONeill, Andrea Odetti, Mike Parker, Guillaume Pealat, Gilbert Peffer, Walter Penschke, Francesco Perissin, Robert Philipp, Marcello Pietrobon, Adrien Pinatton, Gianni Piolanti, Sebastian Poloczek, Nolan Potier, Mario Pucci, Ian Qsong, Paul Raumldle, Alexandre Radicchi, J. Erik Radmall, Ilyas Rahbaoui, Fabio Ramponi, Maria Cristina Recchioni, Dimitri Reiswich, Sadruddin Rejeb, Alessandro Roveda, Mohamed Amine Sadaoui, Amine Samani, Alpha Sanou Toure, Tamas Sashalmi, Peter Schmitteckert, Ralph Schreyer, David Schwartz, Giacomo Sergio, Simon Shakeshaft, Michael Sharpe, Kirill Shemyakin, Eugene Shevkoplyas, Enrico Sirola, Leon Sit, Dale Smi Maxim Sokolov, Niels Elken Soslashnderby, Andreas Spengler, Roland Stamm, Edouard Tallent, Eisuke Tani, Marco Tarenghi, Yue Tian, ​​Jayanth R. Varma, Franccedilois du Vignaud, Qingxiao Wang, Charles Whitmore, Stephen Wong, Bernd Johannes Wuebben, Sun Xiuxin, Jeff Yu e Francesco Zirilli. QuantLib também inclui código tirado de Peter Jaumlckels, livro Monte Carlo Methods in Finance. QuantLib inclui software desenvolvido pela Universidade de Chicago, como Operador do Laboratório Nacional Argonne. Documentação QuantLib Oficial Manual de referência QuantLib HTML O manual de referência também está disponível para leitura off-line na página de download do SourceForge. Outras informações Luigi Ballabio, Implementando QuantLib (em andamento) Disponível como um ebook da Leanpub. Os rascunhos também estão publicados no blog que acompanha. Vasily Nekrasov, Notas sobre como começar o QuantLib (inacabado) Disponível em seu site. Goutham Balaraman e Luigi Ballabio, QuantLib Python Cookbook (em andamento) Disponível como um ebook da Leanpub. Dimitri Reiswich contribuiu com os slides que usou durante um curso que ele ensinou, juntamente com o código correspondente: Boost introduction PDF QuantLib introdução, parte I PDF QuantLib introdução, parte II Código PDF código ZIP Marco Marchioro disponibilizou os slides para a sua classe de derivativos em Milão Universidade, na qual ele usa QuantLibXL para ensinar. Eles podem ser baixados da página de Derivados Avançados em seu site, marchioro. org. Juntamente com as planilhas correspondentes e material adicional. Os QuantLib Notebooks são uma série de screencasts de Luigi Ballabio usando notebooks IPython para demonstrar recursos da biblioteca QuantLib. Também está disponível no Vimeo. Introdução ao QuantLib é outra série de screencasts de Felix Lee, que cobre a instalação eo uso da biblioteca. Uma série diferente de screencasts. Também chamado Introdução ao QuantLib. É publicado por Carol Zheng. Um olhar para QuantLib Usage and Development é a gravação de uma oficina de um dia dada por Luigi Ballabio para Quants Hub. Está disponível para compra separadamente ou como parte de seu serviço de inscrição. Introdução ao QuantLib é uma palestra de Robert Hardy para Skills Matter que introduz QuantLib e QuantLibXL e dá alguns exemplos de seu uso. Introdução ao QuantLib e ao uso do QuantLib Programmatically é uma conversa de Bojan Nikolic para Skills Matter que mostra exemplos de uso do QuantLib de outros idiomas. Procedimentos de conferência Farmers CMS Spread Option Formula para taxas negativas abstractdownload Peter Caspers (2017) Derivativos Preços usando QuantLib: uma introdução abstractdownload Jayanth R. Varma, Vineet Virmani (2017) Implementação do modelo ZABR download abstrato Peter Caspers (2017) Markov Functional One Factor Interest Avalie o Modelo de Implementação no QuantLib abstractdownload Peter Caspers (2017) Tudo o que você sempre quis saber sobre a Curva de Taxa de Interesse Múltiplo Bootstrapping, mas teve medo de pedir o download do download abstrato Ferdinando Ametrano, Marco Bianchetti (2017) Motor de opção: um pacote de software habilitado para grade para avaliar opções financeiras HTML Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni, Francesco Zirilli HPCwire (setembro de 2009) Bootstrapping a Iliquidez: Construção de curvas de rendimento múltiplo para o Mercado Coerente Forward Rates Estimation Resumo Ferdinando Ametrano, Marco Bianchetti Em taxas de juros de modelagem. Fabio Mercurio, ed. Livros de Risco, Mídia Incisiva, 2009. Calibração Simultânea Simultânea do LMM para Caplets e Coterminal Swaptions download abstrato Ferdinando Ametrano, Mark S. Joshi (2008) Por que usar QuantLib PDF Firth, N. P. (2004) Quatro anos de modelos financeiros de código aberto PDF Revista Wilmott (setembro de 2004) Obtenha o QuantLib Head para nossa página de download para obter o último lançamento oficial ou veja a versão de desenvolvimento mais recente do nosso repositório git. QuantLib também está disponível em outros idiomas. Documentação A documentação está disponível em vários formatos a partir de várias fontes. Você também pode ler nossas instruções de instalação para que o QuantLib funcione em seu computador. Precisa de ajuda Se você precisa fazer uma pergunta, inscreva-se na nossa lista de discussão e publique-a. Antes de fazer isso, no entanto, você pode querer ver as FAQ e verificar se já foi respondida. 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